レバレッジを固定した資金管理について

graph02

こちらのグラフは、最終獲得PIPSは100で先ほどのグラフと同じですが、枚数を固定にせず、レバレッジを固定したものです。

レバレッジを100に固定し、総資金量に対してのレバレッジからポジションの枚数を決めています。

※例 総資金100.000円なら10枚、総資金150.000円なら15枚

枚数固定のグラフと違い、短期トレードの回数が半分を超えたあたりから総資金量が長期トレードを上回っているのがわかります。

これが短期トレードがもつ資金回転効率の優位性です。

同じ獲得PIPS数であっても、細かく利食いをくり返していく事で、資金を膨らませながら回転させる事ができます。

この事から、ハイレバレッジで複利の効果を得やすいのは、短期トレードが長期トレードより、適しているという事がわかります。

また、最終的な資産増加量に注目すると、

長期 枚数固定200.000 → レバレッジ固定150.597 = -49.403

短期 枚数固定200.000 → レバレッジ固定215.502 = +15.502

長期トレードは枚数固定の時よりも資産が減り、短期トレードは資産が増えています。

これは勝率とトレード回数が関係しています。

レバレッジ固定の場合、資金増加と共に枚数も増えるため、損失となったトレードの時の減り方も大きくなります。

その為、勝率が低い場合には減り方も枚数固定より早くなり、結果的に枚数固定のほうが資金増加量が高いという事になります。

次回は長期トレードのトレード回数を増やして検証してみます。

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